blog Screenshot 2024 05 19 075937
Weekly
18.05.2024

Statistiek en GameStop

2 min.

Toen ik 20 was, volgde ik les over financiële theorie en portefeuillebeheer aan de universiteit. Het kernidee? Dat de markten efficiënt zijn en dat beleggers rationeel handelen. Dus, alleen fundamentele analyse telt. Geen gedoe over de kracht van storytelling of technische analyse. We gaan dit onderwerp deze week behandelen.

Die 'Roaring Kitty' toch, een gefaalde financiële analist, is weer opgedoken op Reddit. In december 2020 bracht hij enkele hedgefondsen ten val die short waren op Gamestop. Het aandeel schoot duizenden procenten omhoog. Deze week heeft hij het opnieuw geprobeerd. Tot nu toe is de koers slechts iets meer dan 100% gestegen. Dat is de kracht van storytelling en die moet worden meegenomen in elke hefboomstrategie. De film “Dumb Money” gaat hierover trouwens.

De storytelling van centrale banken is anders ook niet slecht. Wat kunnen we over het algemeen doen om niet in de val van storytelling te trappen? Stoporders plaatsen op futures (die meer liquide zijn dan opties). Maar op welk niveau?

Een bijzonderheid van de opties op de AEX is dat er elke dag dagopties (de dailies) worden uitgegeven. Het is dus mogelijk om elke dag gebeurtenissen tot 4 standaarddeviaties (black swans) te berekenen. Het zijn vaak deze niveaus die worden gebruikt om het niveau van de stops te berekenen.

Meestal doen we het tegenovergestelde van de belangrijke signalen van korte termijn technische analyse en volgen we de lange termijn trend. Voor ons is dit belangrijk: De markten bewegen zigzaggend 80% van de tijd en vormen een stijgende of dalende trend in de resterende gevallen. Dit is de belangrijkste reden waarom optieverkoopstrategieën effectief zijn.


Lees ook

  • Triple witching
    Weekly
    22.06.2024

    Hapiness & triple witchingday

    Deze week gaan we het hebben over happiness. Als dit onderwerp je niet interesseert en je liever over optiestrategieën en triple witchingday hoort, kun je naar het laatste punt gaan. Maar ook dat gaat een…
    Meer lezen
  • Screenshot 2024 06 16 084148
    Weekly
    15.06.2024

    De dollar en de hedge

    We gaan niet lang praten over de resultaten van de verkiezingen op de Europese beurzen. Ze zijn knock-out. Maar er is iets belangrijkers voor de belegger die op zoek is naar financiële vrijheid. De dollar…
    Meer lezen
  • Screenshot 2024 06 10 091509
    Weekly
    08.06.2024

    De appel van Apple

    Hoe kunnen we het niet hebben over de uitzonderlijke stijging van de markten deze woensdag? Een stijging van 5 standaarddeviaties voor de statistiekliefhebbers of een zwarte zwaan voor de fans van Taleb (waar ik bij…
    Meer lezen